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    違約損失率視角下小企業信用風險評級研究

    “十二五”省級重點圖書出版規劃項目
    • 叢 書 名

      墨香財經學術文庫
    • 作   者

      :趙志沖
    • 定   價

      :¥38
    • 譯   者

    • 版   次

      :1-1
    • I S B N

      :978-7-5654-3727-4
    • 開   本

      :16
    • 出版時間

      :2020-12-09
    • 頁   碼

      :154
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    內容簡介
      本書的創新主要有以下三點:
    (1) 通過違約金字塔標準和信用分數聚類標準,建立客戶等級劃分
    的非線性規劃模型,使信用等級劃分結果在相同等級不同客戶的信用狀
    況大致相近的情況下,滿足“信用等級與違約損失率間呈反向關系”,
    避免出現信用等級不低、違約損失率反而很高的荒謬現象。
    (2) 在1個關鍵指標對應不同特征的情況下,以不同特征內部客戶
    違約損失率的組內方差為標準,通過最小顯著差異LSD 檢驗,確定違約
    風險最大的小企業關鍵特征,抓住信用風險管理的關鍵,開拓信用風險
    評級理論的新思路,從根本上改變現有研究僅立足于客戶排序,忽略信
    用風險管理中關鍵特征深度挖掘和探索的弊端。
    (3) 根據信用風險評級結果的違約鑒別能力越強,也就是“非違約
    客戶的信用得分越高、違約客戶的信用得分越低”、相應的賦權方法越
    好的思路,在不同賦權方法中確定一種最優的,不僅能避免現有評級結
    果不能有效區分違約與非違約客戶,使得二者存在大量重疊的不足;而
    且能避免現有研究隨機主觀選擇賦權方法,沒有與評價目的相聯系的
    不足。
    章節目錄
      1 導論/1
    1.1 科學問題的性質/1
    1.2 研究背景及意義/3
    1.3 研究框架/6
    1.4 創新之處/9
    2 信用風險評級的研究進展/11
    2.1 信用風險評價指標體系的研究進展/11
    2.2 信用風險評價模型的相關研究/16
    2.3 信用等級劃分方法的相關研究/21
    2.4 信用風險管理中關鍵指標挖掘的相關研究/24
    3 信用風險評級研究的基本理論/28
    3.1 基本概念/28
    3.2 信用風險評價指標體系構建的理論基礎/31
    3.3 信用風險評價指標權重確定的理論基礎/34
    3.4 信用等級劃分的理論基礎/36
    3.5 關鍵指標及關鍵特征挖掘的理論基礎/38
    3.6 本章結論/40
    4 基于顯著區分違約狀態的小企業信用風險評價指標體系的構建/41
    4.1 內容提要/41
    4.2 小企業信用風險評價指標體系構建原理/42
    4.3 信用風險評價指標體系的構建方法/44
    4.4 小企業信用風險評價指標體系的建立/52
    4.5 本章結論/66
    5 基于違約狀態判別的信用風險評價模型的構建/68
    5.1 內容提要/68
    5.2 信用風險評價模型的構建原理/69
    5.3 基于信息含量的客觀賦權方法/72
    5.4 基于違約鑒別能力的客觀賦權方法/73
    5.5 基于違約鑒別能力最強的最優賦權方法/77
    5.6 小企業信用風險評價模型的建立/80
    5.7 本章結論/90
    6 基于違約金字塔和信用分數聚類的信用等級劃分模型/92
    6.1 內容提要/92
    6.2 基于違約金字塔和信用分數聚類的信用等級劃分原理/93
    6.3 基于違約金字塔和信用分數聚類的信用等級劃分模型/98
    6.4 模型的求解/101
    6.5 小企業信用等級的劃分/107
    6.6 本章結論/112
    7 影響小企業貸款違約損失率的關鍵特征的挖掘/114
    7.1 內容提要/114
    7.2 影響小企業貸款違約損失率的關鍵特征挖掘原理/116
    7.3 影響小企業貸款違約損失率的關鍵特征挖掘原理/118
    7.4 影響小企業貸款違約損失率的關鍵指標和關鍵特征挖掘/122
    7.5 關鍵特征的理性分析/131
    7.6 本章結論/133
    8 研究結論與展望/136
    8.1 研究結論/136
    8.2 研究展望/139
    主要參考文獻/141
    索引/154
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